logo
УДК 330-8

3.1. Структурная и приведенная формы модели

Система одновременных уравнений (т.е. структурная форма модели) обычно содержит эндогенные и экзогенные переменные.

Эндогенные переменные -это зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе. Они обозначаются черезу

Экзогенные переменные - это предопределенные переменные, влияющие на эндогенные переменные, но не зависящие от них. Они обозначаются черезх.

Простейшая структурная форма модели имеет вид:

где у1, y2эндогенные переменные,х1,х2 - экзогенные.

Классификация переменных на эндогенные и экзогенные зависит от теоретической концепции принятой модели. Экономические переменные могут выступать в одних моделях как эндогенные, а в других - как экзогенные переменные. Внеэкономические переменные (например, климатические условия) входят в систему как экзогенные переменные. В качестве экзогенных переменных можно рассматривать значения эндогенных переменных за предшествующий период времени (лаговые переменные). Например, потребление текущего года ytможет зависеть также и от уровня потребления в предыдущем годууt-1.

Структурная форма модели позволяет увидеть влияние изменений любой экзогенной переменной на значение эндогенной переменной. Целесообразно в качестве экзогенных переменных выбирать такие переменные, которые могут быть объектом регулирования. Меняя их и управляя ими, можно заранее иметь целевые значения эндогенных переменных.

Коэффициенты biпри эндогенных иаj - при экзогенных переменных называются структурными коэффициентами модели.Все переменные в модели могут быть выражены в отклоненияхиот среднего уровня, и тогда свободный член в каждом уравнении отсутствует.

Использование МНК для оценивания структурных коэффициентов модели дает смещенные и несостоятельные оценки. Поэтому обычно для определения структурных коэффициентов модели структурная форма преобразуется в приведенную.

Приведенная форма моделипредставляет собой систему линейных функций эндогенных переменных от экзогенных:

(3)

δij — коэффициенты приведенной формы модели.

По своему виду приведенная форма модели ничем не отличается от системы независимых уравнений. Применяя МНК, можно оценить δij,а затем оценить значения эндогенных переменных через экзогенные.

Приведенная форма позволяет выразить значения эндогенных переменных через экзогенные, однако аналитически уступает структурной форме модели, т.к. в ней отсутствуют оценки взаимосвязи между эндогенными переменными.