IV. Временные ряды в эконометрических исследованиях

Содержание

• Isbn 5-8399-0094-х
• Содержание
• Введение
• Парная регрессия
• 1.1. Спецификация модели
• 1.2. Оценка параметров линейной регрессии
• 1.3. Предпосылки мнк (условия Гаусса-Маркова)
• 1.4. Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции
• 1.5. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии
• 1.6. Нелинейная регрессия
• 11. Модель множественной регрессии
• 2.1. Оценка параметров линейного уравнения множественной регрессии
• 2.2 Частные уравнения регрессии
• 2.3. Анализ качества эмпирического уравнения множественной линейной регрессии
• 2.4. Спецификация модели
• 2.5. Гетероскедастичность
• 2.6. Автокорреляция остатков
• 2.7. Фиктивные переменные в регрессионных моделях
• III. Системы эконометрических уравнений
• 3.1. Структурная и приведенная формы модели
• 3.2. Проблема идентификации
• 3.3. Оценивание параметров структурной модели
• 3.4. Применение систем эконометрических уравнений |
• IV. Временные ряды в эконометрических исследованиях
• 4.1. Выявление структуры временного ряда
• 4.2. Динамические эконометрические модели
• Список учебной литературы