Содержание

Введение 4

ПАРНАЯ РЕГРЕССИЯ 6

1. Спецификация модели 6

2. Оценка параметров линейной регрессии 11

3. Предпосылки МНК (условия Гаусса-Маркова) 17

4. Оценка существенности параметров линейной регрессии

и корреляции 18

5. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии 25

6. Нелинейная регрессия 28

II. МОДЕЛЬ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ 36

2.1. Оценка параметров линейного уравнения множественной регрессии 39

2.2. Частные уравнения регрессии 46

2.3. Анализ качества эмпирического уравнения множественной

линейной регрессии 49

2.4. Специфические модели 58

2.5. Гетероскедастичность. 71

2.6. Автокорреляция остатков 78

2.7. Фиктивные переменные в регрессиональных моделях 85

III. СИСТЕМЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 92

3.1. Структурная и приведенная формы модели 94

3.2. Проблема идентификации 95

3.3. Оценивание параметров структурной модели 100

3.4. Применение систем эконометрических уравнений 104

IV. ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ

ИССЛЕДОВАНИЯХ 109

4.1. Выявление структуры временного ряда 109

4.2. Динамические эконометрические модели 125

Список рекомендуемой литературы 135