УДК 330-8
Isbn 5-8399-0094-х
Курс лекций к. т. н, доц. Костромина А.В. предназначен для студентов и преподавателей экономических факультетов высших учебных заведений.
УДК 330.43 (075.8) ББК 65вбя73 © Институт экономики, управления
и права (г. Казань), 2004 © Костромин А.В., 2004 ISBN5-8399-0094-Х
Содержание
- Isbn 5-8399-0094-х
- Содержание
- Введение
- Парная регрессия
- 1.1. Спецификация модели
- 1.2. Оценка параметров линейной регрессии
- 1.3. Предпосылки мнк (условия Гаусса-Маркова)
- 1.4. Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции
- 1.5. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии
- 1.6. Нелинейная регрессия
- 11. Модель множественной регрессии
- 2.1. Оценка параметров линейного уравнения множественной регрессии
- 2.2 Частные уравнения регрессии
- 2.3. Анализ качества эмпирического уравнения множественной линейной регрессии
- 2.4. Спецификация модели
- 2.5. Гетероскедастичность
- 2.6. Автокорреляция остатков
- 2.7. Фиктивные переменные в регрессионных моделях
- III. Системы эконометрических уравнений
- 3.1. Структурная и приведенная формы модели
- 3.2. Проблема идентификации
- 3.3. Оценивание параметров структурной модели
- 3.4. Применение систем эконометрических уравнений |
- IV. Временные ряды в эконометрических исследованиях
- 4.1. Выявление структуры временного ряда
- 4.2. Динамические эконометрические модели
- Список учебной литературы