УДК 330-8
Список учебной литературы
1. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой--М.: Финансы и статистика, 2001. - 344с.
2. Практикум по эконометрике: Учебное пособие / И.И.Елисеева и др. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 192с.
3. Бородич С.А. Эконометрика: Учебное пособие. - М.: Новое издание. 2001. - 408с.
4. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А., Эконометрика. Начальный курс: Учебное пособие. - М.: Дело, 1998.-248с.
5. Доугерти К. Введение в эконометрику. - М.:ИНФРА-М, 1997. -402с.
6. Колемаев В.А., Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика. - М.: ЮНИТИ, 2003. - 352с.
7. Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Теория вероятностей и прикладная статистика - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 656с.
8. Айвазян С.А. Основы эконометрики. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.-432с.
Содержание
- Isbn 5-8399-0094-х
- Содержание
- Введение
- Парная регрессия
- 1.1. Спецификация модели
- 1.2. Оценка параметров линейной регрессии
- 1.3. Предпосылки мнк (условия Гаусса-Маркова)
- 1.4. Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции
- 1.5. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии
- 1.6. Нелинейная регрессия
- 11. Модель множественной регрессии
- 2.1. Оценка параметров линейного уравнения множественной регрессии
- 2.2 Частные уравнения регрессии
- 2.3. Анализ качества эмпирического уравнения множественной линейной регрессии
- 2.4. Спецификация модели
- 2.5. Гетероскедастичность
- 2.6. Автокорреляция остатков
- 2.7. Фиктивные переменные в регрессионных моделях
- III. Системы эконометрических уравнений
- 3.1. Структурная и приведенная формы модели
- 3.2. Проблема идентификации
- 3.3. Оценивание параметров структурной модели
- 3.4. Применение систем эконометрических уравнений |
- IV. Временные ряды в эконометрических исследованиях
- 4.1. Выявление структуры временного ряда
- 4.2. Динамические эконометрические модели
- Список учебной литературы