Занятие 7. Модели временных рядов и их структура. Моделирование тенденции временного ряда

1. Основные элементы временного ряда.

2. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры.

3. Автокорреляция остатков временного ряда.

4. Способы моделирования тренда временного ряда.

5. Моделирование тренда методом регрессии.

Задачи:

1. Имеются данные объема продаж компании по годам за 10 лет, которые приведены в таблице:

Необходимо:

• построить график и сделать вывод о характере связи;

• рассчитать коэффициент корреляции и сделать вывод о характере зависимости между показателями;

• записать уравнение регрессии в общем виде и найти его параметры;

• с помощью построенного уравнения регрессии сделать прогноз об объеме продаж компании на 2010 г.

2. Пусть имеются следующие данные о средних расходах американцев на конечное потребление некоторого продукта (, дол.) за 8 лет:

По имеющимся данным рассчитать:

• коэффициент автокорреляции первого порядка;

• коэффициент автокорреляции второго порядка;

• коэффициент автокорреляции третьего порядка.

3. Имеются помесячные данные о темпах роста номинальной заработной платы в РФ за 10 месяцев 2004 г. к декабрю 2003 г. Эти данные сведены в следующей таблице:

Требуется выбрать наилучший тип тренда и определить его параметры.

Основная литература:

1. Замков О.О. Эконометрические методы в макроэкономическом анализе. Учебник. М.: ГУ ВШЭ, 2001. Гл. 6.

2. Практикум по эконометрике / Под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2005. Гл. 12.

3. Эконометрика. Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2005. Гл. 6.

Дополнительная литература:

1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: ЮНИТИ, 1998. Гл. 16.1.

2. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математические методы и модели для магистрантов экономики. Учебное пособие. СПб.: Питер, 2006. Гл. 7.

3. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Перессецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: Дело, 2005. Гл. 11.1.

4. Мельников Р.М. Эконометрика. М.: РАГС, 2005. Гл. 5.

5. Новиков А.И. Эконометрика. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2003. Гл. 7.

6. Эконометрика. Учебник / Н.П. Тихомиров, Е.Ю. Дорохина. М.: Экзамен, 2003. Гл. 6.1.