logo
Ekonometrika_doc_3_kurs_metodichka

Занятие 8. Моделирование сезонных и циклических колебаний

  1. Общий ход моделирования сезонных и циклических колебаний.

  2. Пример аддитивной модели временного ряда.

  3. Оценка ошибки прогнозирования.

Задачи:

  1. Пусть имеются данные по суммарному объему продаж российской компании на внутреннем и мировом рынках за 15 лет, которые приведены в следующей таблице:

Год

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Объем продаж (млн руб)

107

167

205

178

156

189

235

203

267

239

Необходимо:

  • Обратимся к данным об объеме потребления электроэнергии жителями региона за последние четыре года, которые сведены в таблицу:

    Номер квартала

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    16

    Потребление эл/энергии

    6

    4,4

    5

    9

    7,2

    4,8

    6

    10

    8

    5,6

    6,4

    11

    9

    6,6

    7

    10,8

    Необходимо:

    • выровнять исходный ряд методом скользящей средней;

    • найти оценки сезонной компоненты;

    • элиминировать влияние сезонной компоненты;

    • определить тенденцию данной модели;

    • найти значения ряда, полученные по аддитивной модели;

    • рассчитать случайную компоненту.

    Основная литература:

    1. Замков О.О. Эконометрические методы в макроэкономическом анализе. Учебник. М.: ГУ ВШЭ, 2001. Гл. 6.

    2. Ниворожкина Л.И., Арженовский С.В., Федосова О.Н. Эконометрика: Методические указания и задания к контрольной работе / Ростов н/Д.: РГУ «РИНХ», 2004. Задача 3.

    3. Практикум по эконометрике / Под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2005. Гл. 12.

    4. Эконометрика. Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2005. Гл. 6.

    Дополнительная литература:

    1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: ЮНИТИ, 1998. Гл. 16.2-16.3.

    2. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математические методы и модели для магистрантов экономики. Учебное пособие. СПб.: Питер, 2006. Гл. 8.

    3. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Перессецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: Дело, 2005. Гл. 11.2.

    4. Мельников Р.М. Эконометрика. М.: РАГС, 2005. Гл. 5.

    5. Новиков А.И. Эконометрика. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2003. Гл. 7.

    6. Эконометрика. Учебник / Н.П. Тихомиров, Е.Ю. Дорохина. М.: Экзамен, 2003. Гл. 6.2.