Тема 10. Моделирование тенденции временного ряда

Выделение тренда методом регрессии. Линейная регрессия и экспоненциальная функция как наиболее распространенные в моделировании временных рядов. Оценка параметров тренда с помощью МНК.

Способы определения типа тенденции: качественный анализ изучаемого процесса, построение и визуальный анализ графика зависимости уровней ряда от времени, расчет некоторых основных показателей динамики (в т.ч. коэффициентов автокорреляции уровней ряда).

Линейная тенденция. Параметры линейного тренда и и их интерпретация. Ошибка спецификации при выборе уравнения тренда.

Применение коэффициента детерминации для определения формы тренда при нелинейной тенденции.

Экономический пример моделирования тенденции временного ряда.