Тема 9. Модели временных рядов и их структура

Временной ряд. Уровень временного ряда. Факторы, влияющие на формирование уровней временного ряда: факторы, формирующие тенденцию ряда; факторы, формирующие циклические колебания ряда; случайные факторы. Основные компоненты временного ряда и его структура. Графическая и аналитическая интерпретация моделей временных рядов. Особенности переменных.

Аддитивные и мультипликативные модели временных рядов: общий вид.

Расчет автокорреляции уровней временного ряда: первого, второго и более высоких порядков. Свойства коэффициента автокорреляции. Автокорреляционная функция временного ряда. Коррелограмма. Определение структуру ряда при помощи анализа автокорреляционной функции и коррелограммы.

Автокорреляция остатков временного ряда. Ее причины. Показатели оценки автокорреляция остатков: критерий Дарбина-Уотсана и коэффициент автокорреляции остатков. Взаимосвязь критериев.