3. Однофакторная парная регрессионная модель

Подобные модели являются системами регрессионных уравнений и тождеств, рассматриваемых в текущий момент времени t. Уравнения в таких системах являются взаимозависимыми, так как объясняемые переменные в одних уравнениях являются объясняющими в других уравнениях системы.

В качестве примера можно рассмотреть одну из простейших систем одновременных уравнений, используемую при моделировании спроса и предложения:

(2.2.6)

где - предложение и спрос соответственно на рынке в момент t;

- цена товара в момент времени t;

- среднедушевой доход в момент времени t,

Контрольные вопросы

1. На основе чего возможно построение эконометрических моделей?

2. Какими свойствами должны обладать данные, на основе которых строятся модели?

3. Назовите основные виды эконометрических моделей. В чем их различия?

4. Какова структура регрессионной эконометрической модели?

5. Что такое ошибки регрессии? Когда они возникают?

6. Как привести нелинейную регрессионную модель к линейному виду?

7. Что такое модель временного ряда? В чем ее отличие от регрессионной модели? Приведите примеры временных рядов?

8. Что такое системы одновременных уравнений? Приведите примеры.

Тестовые вопросы

1. Что показывает коэффициент b в модели ?

1. на сколько процентов изменится у, если изменится на 1 единицу;

2. на сколько процентов изменится у, если изменится на 1%;

3. на сколько единиц изменится у, если изменится на 1%.

2. В зависимости от количества регрессоров, регрессионные модели различают на:

1. простые и множественные;

2. линейные и нелинейные;

3. простые и сложные.

3. Укажите верную зависимость между реальным значением объясняемой переменой и ее модельным значением:

1. ;

2. ;

3. .

4. Укажите верную структуру аддитивной модели временного ряда:

1. ;

2. ;

3. .

Список литературы

1. Айвазян С.А. Основы эконометрики: Учебник для вузов, т.2. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2001. – 432 с;

2. Айвазян С.А., Мхитрян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ, 1998;

3. Берндт Э. Практика эконометрики: классика и современность. – М.: ЮНИТИ, 2005;

4. Бородич С.А. Эконометрика. – Минск: Новое знание, 2001;

5. Доугерти К. Введение в эконометрику: Перев. с англ. – М.: ИНФРА – М, 1997. – 402 с;

6. Катышев П.К., Магнус Я.Р., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2002. – 208 с;

7. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учеб.- 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2004. – 576 с;

8. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие (под ред. И.И. Елисеевой). – М.: Финансы и статистика, 2001. – 192 с;

9. Эконометрика: Учебник (под ред. И.И. Елисеевой). – М.: Финансы и статистика, 2001. – 344 с.