logo
Эконометрика

Выявление структуры временного ряда

Анализ автокорреляционной функции и коррелограммы позволяет выявить структуру временного ряда. Выявить структуру временного ряда – это значит выявить наличие или отсутствие его основных компонент (Т – трендовой компоненты и S – сезонной или циклической компоненты). Ряд может состоять только из трендовой и случайной компонент; или циклической и случайной; может содержать только случайную компоненту или все три компоненты одновременно (рис. 6.1.1).

Е сли наиболее высоким оказался коэффициент первого порядка, то исследуемый ряд содержит только тенденцию (табл. 6.1.1, вариант А).

Таблица 6.1.1 Варианты автокорреляционной функции

Лаг

Коэффициенты автокорреляции

Варианты

А

Б

В

Г

1

0,98

0,43

0,63

0,09

2

0,95

0,97

0,38

0,12

3

0,94

0,51

0,72

0,07

4

-

0,92

0,97

0,10

5

-

-

0,55

-

6

-

-

0,40

-

Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции порядка К, то ряд содержит циклические колебания с периодичностью в К моментов времени, Так, например, если при анализе временного ряда наиболее высокими оказались коэффициенты автокорреляции второго порядка, то ряд имеет циклы в два периода времени, то есть имеет так называемую пилообразную структуру (вариант Б). Наиболее высокий коэффициент четвертого порядка указывает на наличие в ряду цикла в четыре момента (периода) времени (вариант В). Если ни один из коэффициентов не является статистически значимым (вариант Г), то можно сделать следующие предположения:

  1. ряд не содержит ни тенденции, ни циклов, а состоит только из случайной компоненты;

  2. ряд содержит сильную нелинейную тенденцию, для выявления которой нужно провести дополнительный анализ.

    1.