Эконометрика
Предпосылки к проведению регрессионного анализа
Случайные ошибки наблюдений имеют нормальный закон распределения
Отсутствие автокорреляции между ошибками наблюдений, т.е. последовательные значения ei не зависят друг от друга.
Содержание
- Коэффициент частной корреляции.
- Частная корреляция.
- 6.1. Элементы временного ряда
- Автокорреляция
- Выявление структуры временного ряда
- Моделирование тенденции
- 6.5. Изучение взаимосвязи переменных по данным временных рядов
- 6.6. Критерий Дарбина-Уотсона
- Напоминаем предпосылки регрессионного анализа:
- Оценка уравнения регрессии.
- Предпосылки к проведению регрессионного анализа
- Условия применения и ограничения кра.
- Проблема оценивания линейной связи экономических переменных.
- Модель парной линейной регрессии.
- Точечный и интервальный прогнозы для модели парной регрессии
- Определение мультиколлинеарности. Последствия мультиколлинеарности. Методы обнаружения мультиколлинеарности
- 38. Методы устранения мультиколлинеарности
- Двухфакторная производственная функция Кобба-Дугласа
- 51. Показатели двухфакторной производственной функции Кобба-Дугласа
- Автокорреляция остатков модели регрессии. Последствия автокорреляции. Автокорреляционная функция
- 62. Критерий Дарбина-Уотсона обнаружения автокорреляции остатков модели регрессии
- Компоненты временного ряда
- Косвенный метод наименьших квадратов (кмнк)