Эконометрика

Выявление структуры временного ряда

Анализ автокорреляционной функции и коррелограммы позволяет выявить структуру временного ряда. Выявить структуру временного ряда – это значит выявить наличие или отсутствие его основных компонент (Т – трендовой компоненты и S – сезонной или циклической компоненты). Ряд может состоять только из трендовой и случайной компонент; или циклической и случайной; может содержать только случайную компоненту или все три компоненты одновременно (рис. 6.1.1).

Е сли наиболее высоким оказался коэффициент первого порядка, то исследуемый ряд содержит только тенденцию (табл. 6.1.1, вариант А).

Таблица 6.1.1 Варианты автокорреляционной функции

Лаг	Коэффициенты автокорреляции
	Варианты
	А	Б	В	Г
1	0,98	0,43	0,63	0,09
2	0,95	0,97	0,38	0,12
3	0,94	0,51	0,72	0,07
4	-	0,92	0,97	0,10
5	-	-	0,55	-
6	-	-	0,40	-

Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции порядка К, то ряд содержит циклические колебания с периодичностью в К моментов времени, Так, например, если при анализе временного ряда наиболее высокими оказались коэффициенты автокорреляции второго порядка, то ряд имеет циклы в два периода времени, то есть имеет так называемую пилообразную структуру (вариант Б). Наиболее высокий коэффициент четвертого порядка указывает на наличие в ряду цикла в четыре момента (периода) времени (вариант В). Если ни один из коэффициентов не является статистически значимым (вариант Г), то можно сделать следующие предположения:

ряд не содержит ни тенденции, ни циклов, а состоит только из случайной компоненты;
ряд содержит сильную нелинейную тенденцию, для выявления которой нужно провести дополнительный анализ.

Содержание