Тема 2. Модели парной и множественной регрессии.

Понятие регрессионного анализа. Эндогенные и экзогенные переменные. Задачи регрессионного анализа. Подходы к выбору функции регрессии.

Модель линейной регрессии. Метод наименьших квадратов. Свойства оценок МНК. Метод максимального правдоподобия. Свойства оценок ММП.

Проверка адекватности модели. Коэффициент детерминации.

Множественная линейная регрессия. Оценка параметров уравнения множественной регрессии.

Тема 3. Линейные регрессионные модели с переменной структурой.

Линейные регрессионные модели с переменной структурой. Причины структурных изменений. Фиктивные переменные. Предельно допустимое количество фиктивных переменных. Влияние фиктивных переменных на оценку модели.

Тема 4. Мультиколлинеарность.

Понятие мультиколлинеарности. Влияние мультиколлинеарности на надежность регрессионной модели. Признаки наличия мультиколлинеарности. Тесты на наличие мультиколлинеарности. Методы компенсации мультиколлинеарности.

Тема 5. Гомоскедастичность и гетероскедастичность.

Понятие гетероскедастичности. Влияние гетероскедастичности на надежность регрессионной модели. Признаки гетероскедастичности. Тесты на гетероскедастичность. Методы устранения гетероскедастичности.

Тема 6. Нелинейные модели регрессии и линеаризация.

Нелинейные модели регрессии и линеаризация. Подход Бокса-Кокса. Производственные функции и их анализ

Тема 7. Временные ряды.

Понятие временного ряда. Допустимость использования классической модели линейной регрессии для анализа временных рядов. Факторы, влияющие на формирование временных рядов. Стационарные и нестационарные временные ряды.

Автокорреляционная функция. Аналитическое выравнивание временного ряда. Автокорреляция остатков временного ряда. Тесты на наличие автокорреляции. Тест Дарбина-Уотсона. Устранение автокорреляции.

Тема 8 Модели нестационарных временных рядов.

Понятие об авторегрессионных моделях и моделях скользящей средней. Уравнения тренда. Регрессионные динамические модели. Метод инструментальных переменных. Оценивание моделей с распределенными лагами. Модель потребления Фридмена.

Тема 9. Системы линейных одновременных уравнений.

Системы одновременных уравнений. Модель спроса и предложения. Косвенный метод наименьших квадратов. Проблемы идентифицируемости. Двухшаговый метод наименьших квадратов. Трехшаговый метод наименьших квадратов.

Тема 10. Статистические уравнения зависимостей.

Статистические уравнения зависимостей (однофакторные и многофакторные). Расчет параметров однофакторных и многофакторных уравнений зависимости. Нормативные расчеты микроэкономических показателей хозяйственной деятельности. Моделирование динамики и прогнозирование экономических процессов

Список основной литературы

1. Эконометрика.: Учебник/ И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Т. В. Костеева и др.: Под. ред. И. И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. -576 с.: ил.

2. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие/ Под ред. И.И. Елисеевой 2-е изд. перераб. и доп. - М., "Финансы и статистика", 2007.

3. Кремер Н. Ш., Путко Б. А. Эконометрика: Учебник для вузов/ Под ред. Кремера Н. Ш. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2007. – 311 с.

Список дополнительной литературы

1. Орлов А.И. Эконометрика: Учебник. - М.: Изд-во «Экзамен», 2004. - 576 с

4. Тихомиров Н.П. Дорохина Е Эконометрика: Учебник. – М.: Изд-во «Экзамен», 2007. – 512 с.

3. Доугерти К. Введение в эконометрику: Учебник. – М.: Изд-во Инфра-М, 2006. – 432 с. – (Серия «Университетский учебник»).

4. Колемаев В.А.Эконометрика: Учебник. – М.: Изд-во Инфра-М, 2007. – 160 с.

5. Магус Я. Р., Катышев П.К., Пересецкий А. А. Эконометрика. Начальный курс/ Учебник – 7-е изд. перераб. и доп. – М.: Дело. 2005. –504 с.

6. Луговская Л. В. Эконометрика в вопросах и ответах: учеб. пособие. – М.: ТК Велби, изд-во «Проспект», 2005. – 208 с.

7. Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. Эконометрия: Учебное пособие. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2005. - 744 с.

8. Варюхин А.М.,Панкина О.Ю.,Яковлева А.В.Эконометрика: Пособие для сдачи экзамена. – М.: Изд-во Юрайт, 2005. - 191 с.

9. Басовский Л.Е.Эконометрика: Учебное пособие. – М.: Изд-во РИОР, 2005. – 48 с.

10. Герасимов А.Н.,Гладилин А.В.,Громова Е.И.Эконометрика: Учебное пособие. – М.: Изд-во КноРус, 2008. – 232 с.

11. Просветов Г. И. Эконометрика. Задачи и решения: Учебно-методическое пособие – 4 изд. – М.: Изд-во РДЛ, 2007. – 192 с.