Планы практических занятий

№

Тема

Содержание

Часы

Лит. источник

1

2

3

4

5

1

Тема 2.Построение моделей парной регрессии методом наименьших квадратов.

Нахождение уравнений парной регрессии. Вычисление коэффициента корреляции между переменными Х и У. Оценка параметров парной регрессионной модели. Построение доверительных интервалов для функции регрессии и ее параметров. Оценка значимости коэффициентов регрессии. Вычисление коэффициента детерминации. Проверка значимости полученного уравнения регрессии. Построение моделей множественной регрессии .

3

[1], [2]

2

Тема 3.Фиктивные переменные. Критерий Чоу.

Построение линейной регрессионной модели с учетом фиктивных переменных и без учета их. Проверка значимости построенных моделей и сравнение их.

2

[1], [2]

3

Тема 4. Мультиколлинеарность. Тесты на наличие и устранения мультиколлинеарности для оценок параметров регрессионной модели.

Построение матрицы парной корреляции между факторами (х _i, х _j) и (y, x _i) . Анализ полученной матрицы и в случае обнаружения мультиколлинеарности использование процедуры пошагового отбора наиболее информативных переменных.

2

[1], [2]

4

Тема 5. Гомоскедастичность и гетероскедастичность. Тесты на наличие и устранения гетероскедастичности.

Применение теста Голдфелда - Квандта с целью обнаружения гетероскедастичности и в случае наличия ее использование метода взвешенного метода наименьших квадратов.

2

[1], [2]

1

2

3

4

5

5

Тема 7. Временные ряды. Стационарные и нестационарные временные ряды. Автокорреляционная функция. Аналитическое выравнивание временного ряда.

Нахождение среднего значения, среднего квадратического отклонения для временного ряда, коэффициентов автокорреляции для различных лагов и частного коэффициента автокорреляции 1-го порядка. Нахождение уравнения неслучайной составляющей тренда для временного ряда. Проведения сглаживания временного ряда методом скользящих средних. Построение точечной интервальной оценки прогноза средней и индивидуального значений временного ряда.

2

[1], [2]

6

Тема 7. Тесты на наличие автокорреляции и ее устранение.

Использование теста Дарбина-Уотсона для обнаружения автокорреляции и ее устранения.

2

[1], [2]

7

Тема 10. Статистические уравнения зависимостей (однофакторные и многофакторные).

Расчет параметров однофакторных и многофакторных уравнений зависимости. Вычисление коэффициента и индекса корреляции. Вычисление коэффициента устойчивости связи для оценки достоверности эконометрических расчетов. Нормативные расчеты микроэкономических показателей хозяйственной деятельности. Моделирование динамики и прогнозирование экономических процессов.

2

[1], [2]

8

Контрольная. работа

2

Итого

17