Вступ

В даний час лінійне програмування є одним з найбільш популярних апаратів математичної теорії оптимального управління рішень, у тому числі і у фінансовій математиці. Для вирішення завдань лінійного програмування розроблено складне програмне забезпечення, що дає можливість ефективно і надійно вирішувати практичні завдання великих обємів. Ці програми і системи забезпечені розвиненими системами підготовки початкових даних, засобами їх аналізу і представленням отриманих результатів. У розвиток і вдосконалення цих систем вкладена праця і талант багатьох математиків, досвід вирішення тисяч завдань. Знання системи лінійного програмування необхідні кожному спеціалісту в області прикладної математики.

У класичній математиці методи пошуку оптимальних рішень розглядають у розділах класичної математики, звязаних з вивченням екстремумів функцій, у математичному програмуванні.

Існує багато розділів в математичному програмуванні, серед них лінійне і нелінійне програмування, опукле і квадратичне, і багато інших. Але всі вони зводяться до отримання оптимального рішення у великій кількості задач різних промислових і виробничих гілках суспільства. Розглянемо лінійне програмування та визначимо основні принципи і алгоритми даного розділу математичного програмування.

Лінійне програмування є найбільш часто використовуваним методом оптимізації. До завдань лінійного програмування можна віднести:

раціональне використання сировини і матеріалів;

завдання оптимального розкрою;

-оптимізації виробничої програми підприємств;

-оптимального розміщення і концентрації виробництва;

-складання оптимального плану перевезень, роботи транспорту;

-управління виробничими запасами і ін.

Для великої кількості практично цікавих завдань цільова функція виражається лінійно - через характеристики плану, причому допустимі значення параметрів підпорядковані лінійній рівності або нерівностям. Знаходження за даних умов абсолютного екстремуму цільової функції носить назву лінійного програмування.

Першим дослідженням по лінійному програмуванню є робота Л. В. Кантфовіча “Математичні методи організації і планування виробництва”, яке було опубліковане в 1939 р. У ньому розміщена постановка завдань лінійного програмування, розроблений метод результуючих множників вирішення завдань лінійного програмування і дано його теоретичне обґрунтування.

Головна мета лінійного програмування є математичне формулювання проблеми складання такого плану використання різних способів виробництва, який дозволяє отримати максимальну кількість однорідного продукту при ресурсах, що є в наявності.

Актуальність теми. Робота присвячена актуальній проблемі розвязання багатокритеріальних задач лінійного програмування. Вони складають важливий клас математичних моделей і знаходять широке застосування в економіці, керуванні, теорії розкладів та ін. при прийнятті оптимальних рішень, де гостро стоїть проблема вибору однієї альтернативи серед деякої множини альтернатив на основі багатьох критеріїв.

Мета і завдання дослідження. Мета роботи - розробка та дослідження методів знаходження оптимальних розвязків лінійних задач багатокритеріальної оптимізації. Завдання - дослідження методів розрахунку багатокритеріальних задач, створення та вирішення такої задачі по одному з досліджених методів.