1.1 Описание входных данных. Получение ряда доходностей (случайной величины (СВ)Х). Построение графика доходностей

Исходные данные к работе были взяты с официального сайта http://www.finam.ru за период с 01.12.2014 по 10.02.2015 в разделе экспорт котировок (Рисунок 1) (См.[1]).

Рисунок 1. Курс рубля

Получили выборку, состоящую из 48 элементов. Для дальнейшей работы с данными преобразуем их в доходности, то есть найдем функцию отражающую поведение изменения цен. Значение натурального логарифма, при аргументе равным единице, равен нулю. Если цены акций при закрытии равны, то доходность равна нулю, = 1, а = 0, при, следовательно , является доходностью (См.[6]). Преобразуем цены акций в доходность.

Каждый элемент выборки заменили на логарифм отношения текущего значения к предыдущему:

, где (1.1.)

Sn- цена рискового актива, n = 1, 2, 3,.., N.

Таким образом рассчитали финансовые индексы.

По полученным индексам курса рубля построили график доходностей, который наглядно отражает динамику изменения валютной пары евро/рубль (Рисунок 2) (См.[8]).

Рисунок 2. График доходностей