Анализ риска статистическим методом

Страновой риск.

Страновой риск - это риск изменения текущих или будущих политических или экономических условий в странах. Многофакторное явление, характеризующееся тесным переплетением множества финансово-экономических и социально-политических переменных.

Страны с наименьшим уровнем риска:

1. Люксембург -- 100

2. Норвегия -- 98

3. Швейцария -- 98

4. Дания -- 95

5. США -- 94

6. Швеция -- 94

7. Финляндия -- 93

8. Ирландия -- 93

9. Нидерланды -- 93

10. Австрия -- 93

11. Великобритания -- 92

12. Канада -- 92

13. Бельгия -- 91

14. Германия -- 91

15. Франция -- 90

16. Австралия -- 90

17. Исландия -- 89

18. Япония -- 89

19. Сингапур -- 88

20. Испания -- 88

"right">Таблица 1

20 самых рискованных стран

Место	Название	Уровень безопасности
166	Малави	26.80
167	Эритрея	26.54
168	Гвинея	26.11
169	Гаити	25.42
170	Сан-Томе и Принсипи	25.31
171	Ливия	24.87
172	Бурунди	22.65
173	Соломоновы Острова	22.08
174	Гвинея-Бисау	21.24
175	Зимбабве	19.90
176	Федеративные Штаты Микронезии	19.28
177	Конго	17.83
178	Либерия	17.58
179	Демократическая республика Конго	16.41
180	Маршалловы острова	12.10
181	Куба	11.75
182	Сомали	11.11
183	Ирак	5.17
184	Афганистан	4.24
185	КНДР	3.65

Указанные данные о надежности стран сходны с рейтингом недееспособности государств, также характеризующим (только более прозрачно) уровень странового риска. Рейтинг недееспособности государств (англ. Failed States Index) -- индекс, призванный оценить неспособность властей контролировать целостность территории, а также демографическую, политическую и экономическую ситуацию в стране. Разрабатывается американским Фондом мира и журналом «Foreign Policy».

Оценка производится по следующим параметрам:

· демографическое давление (определяется плотностью населения и наличием противоборствующих этнических групп);

· уровень эмиграции;

· уровень экономического неравенства;

· экономическая ситуация;

· криминализация государства;

· раздробленность в силовых структурах и элите;

· перемещение беженцев внутри страны;

· рост реваншистских настроений;

· количество предоставляемых государством услуг;

· приверженность исполнению законов и соблюдению прав человека;

· внешнее вмешательство (риски иностранного вмешательства в политические и военные конфликты, а также зависимость от внешнего финансирования).

В рейтинге 2006 года Россия находится на 43-ем месте. Самым недееспособным государством признан Судан (1-е место), а самым устойчивым -- Норвегия (последнее, 146-е место). Выше России из республик бывшего СССР находятся Узбекистан (23-е место), Киргизия (28-е место) и Таджикистан (42-е место). Китай находится на 57-м месте, Украина -- на 86-м, Казахстан -- на 88-м, а США -- на 128-м.

ЗАДАЧА.

1. Определить уровень риска с использованием графика Лоуренца.

2. Сравнить уровни риска деятельности предприятия в тех периодах, которые изучались.

3. Сделать выводы по полученным результатам относительно рискованности деятельности компаний.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.

Для определения уровня риска Ур (риск возникает в следствие отсутствия, ограниченности или неопределенности информации относительно рискованной ситуации) были собраны такие статистические данные по результатам деятельности за несколько последних лет.

Статистика ущерба предприятия.

Год	Общая частота возникновения ущерба F общ	Частоты возникновения убытков в определенной области риска
		Область минимального риска	Область повышенного риска	Область критического риска	Область катастрофического риска
		f2	У_д2	f3	У_д3	f4	У_д4	f5	У_д5
2000	0,75	0,32	43%	0,33	44%	0,05	6%	0,05	6%
2001	0,80	0,35	44%	0,2	25%	0,2	25%	0,05	6%
2002	0,85	0,05	5%	0,17	20%	0,25	30%	0,38	45%
К₂₀₀₀		43%	87%	93%	100%
К₂₀₀₁		44%	69%	94%	100%
К₂₀₀₂		5%	25%	55%	100%

РАСЧЕТЫ.

1. Уровень риска определяется с использованием графика Лоуренца и зависит от удельного веса части возникновения убытков в каждой области риска. График Лоуренца представляет собой восходящий ранжирований ряд. Для его построения необходимо иметь кумулятивные итоги.

Для этого рассчитывается удельный вес убытков в определенной области риска относительно общей частоты возникновения ущерба (в процентах):

У_ді=f_i/f_общ*100%

Кумулятивный итог для i-той области отражает суммарные убытки во всех предыдущих областях (включая i-тую область). Рассчитывается по следующей формуле:

2. Чтобы построить график, нужен квадрат 100*100мм. На вертикальной оси отмечают кумулятивные итоги частот, на горизонтальной - количество областей.

3. Уровень риска определяется по формуле:

где ВС, АВ, АСС - длина соответствующих отрезков на графике Лоуренца, измеряется с помощью линейки, в мм.

График Лоуренца

ВЫВОД: Проанализировав график и показатели уровня риска можно сделать вывод, что деятельность предприятия в 2002 году наиболее рискованная в сравнении с другими годами. Кривая Лоуренца (2002) вогнутая и уровень риска составляет 62%. Наименее рискованная деятельность предприятия была в 2000 году (кривая более выпуклая и У_р200 = 37%).

Блок-схема алгоритма.

Описание блок-схемы.

f2, f3, f4, f5 - соответствующая область риска

fi% - процентное выражение удельного веса частоты возникновения убытка

ab,ac - длина соответствующей области риска на графике в миллиметрах

fобщ - Общая частота возникновения ущерба

К(і) - сумма убытков соответствующей области

і - номер области риска

Ур ^max - уровень максимального риска

ЛИТЕРАТУРА.

1. Устенко О.Л. Теория экономического риска: Монография. - К.: МАУП, 1997. - 164с. (с.61 - 65).

2. Гунин В.Н. и ДР. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 7. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 272с. (с.221 - 224).

3. Риски в современном бизнесе/П.Г.Грабовый и ДР. - М.: Издательство «Аланс», 1994. - 200с. (с.79 - 82).

4. Вітлинський В.В., Верченко П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2000. - 292с. (с.31 - 32, 46 - 52).

Содержание