3. Основные понятия и проблемы эконометрического моделирования

К основным понятиям эконометрики можно отнести:

- понятия экзогенных и эндогенных переменных, объясняемых и объясняющих переменных, предопределенных переменных;

- понятия структурной и приведенной форм модели.

Экзогенные переменные - «внешние», автономные, в определенной степени управляемые.

Эндогенные переменные - формируются в процессе и «внутри» социально-экономической системы в большей мере под воздействием экзогенных переменных, в модели - объясняемые переменные.

Предопределенные переменные - факторы-аргументы, объясняющие переменные. Множество предопределенных переменных формируется из всех экзогенных переменных и лаговых эндогенных переменных - эндогенных переменных, значения которых уже вычислены в прошлые моменты времени.

В модели спроса и предложения экзогенной переменной выступает доход потребителя I, а эндогенными - спрос (предложение) товара Q^d = Q^s = Q и цена товара (цена равновесия) Р.

При построении и анализе эконометрических моделей различают её структурную и приведенную формы. Структурная форма модели отражает наше представление о характере связи между переменными и наборе переменных, участвующих в уравнениях. Часто эндогенные переменные обозначают через Y, а экзогенные переменные - через Х. Эндогенные и экзогенные переменные могут находиться как по разные стороны, так и по одну сторону от знака равенства. Если удается выразить все эндогенные переменные через предопределенные, то получают приведенную (редуцированную) форму модели.

В процессе эконометрического моделирования приходится решать следующие проблемы.

Проблема спецификации модели включает в себя:

- определение конечных целей моделирования;

- определение набора экзогенных и эндогенных переменных;

- определение состава системы уравнений, их структур, набора предопределенных переменных;

- формулировка исходных ограничений относительно стохастической составляющей.

Спецификация модели - важнейший этап исследования, от успешности решения которого зависит успех всего исследования. Спецификация опирается на имеющиеся экономические теории, специальные знания, интуицию.

Проблема идентифицируемости заключается в том, что нас интересует поведение эндогенных переменных, которые являются случайными величинами.

Уравнение структурной формы называется точно идентифицируемым, если все участвующие неизвестные коэффициенты однозначно восстанавливаются по коэффициентам приведенной формы без ограничений на значения последних. Эконометрическая модель точно идентифицируема, если все уравнения ее структурной формы являются точно идентифицируемыми. Если хотя бы один коэффициент не может быть восстановлен, то уравнение - не идентифицируемо и модель - тоже. Проблема идентификации заключается в «настройке» модели на реальные статистические данные.

Необходимо различать проблему идентифицируемости - проблему возврата от ПФМ к ее структурной форме - от проблемы идентификации - т.е. проблемы выбора и реализации методов статистического оценивания параметров.

Проблема верификации модели заключается в решении вопроса о возможностях применения модели. Какова точность прогнозных и имитационных расчетов. Методы верификации основаны на статистической проверке гипотез и анализе характеристик точности оценивания. Часто используют ретроспективные расчеты: все исходные данные разбивают на две части - обучающую выборку и экзаменующую выборку. По 1-й части определяют значения всех неизвестных параметров и получают модельные значения для 2-й части, которые сравнивают с реальными значениями.