2.1.2 Применение теории аукционов - дизайн аукционов

Существующие обзоры практики применения позволяют сделать вывод о том, что отдельные аспекты теории аукционов заслуживают более пристального внимания, чем другие. Клемперер выделяет несколько таких аспектов:

1) устойчивость к сговору;

2) затрудненность входа и деятельность по удерживанию потенциальных участников от входа;

3) резервные цены и политические мотивы;

4) соблюдение априорно установленных правил;

5) рыночная структура Ниже очень кратко описана сущность сложностей, связанных с приведенными выше аспектами.

Возможность неявного сговора обеспечивается очень простым механизмом наказания за нарушение правил сговора. Так, компания А, которая хочет наказать компанию Б, может вступить в аукцион, который ей неинтересен, чтобы поднять ставки и тем самым наказать компанию Б за нарушение правил сговора в другом аукционе. Таким образом, открытый аукцион создает предпосылки для согласованного поведения участников.

Конкуренция в аукционе играет одну из ключевых ролей. В то же время в открытом аукционе немало «препятствий» для участников. Основным, как ни странно, является то, что в открытом аукционе всегда побеждает участник с максимальной оценкой лота (эффективность). Следовательно, компаниям не выгодно участвовать, если есть «фаворит», который, по общему мнению, обладает наивысшей оценкой блага. Проблема незаинтересованности компаний в участии возникает в более широком спектре аукционов, в случае если цена участия для разных компаний существенно варьируется. Особенно осторожны малые компании, поскольку они понимают, что в большинстве случаев их выигрыш означает переоценку лота. Отдельного рассмотрения заслуживает «хищническое» поведение. Крупный игрок может намеренно демонстрировать свое намерение выиграть аукцион путем участие в прошедших аукционах, публикаций в прессе и т.д. и за счет этого отпугнуть других участников. Затрудненность входа делает очень вероятным сговор «сильных» игроков, поскольку все «слабые» игроки отказались от участия в аукционе. Даже если «слабый» игрок войдет, то «сильные» участники не позволят ему задержаться.

Для организатора аукциона может быть невыгодным исключать недобросовестного участника из аукциона, поскольку это может существенно ухудшить его результаты. Нарушения правил аукциона, чаще встречаются в открытых аукционах, поскольку открытый аукцион растянут во времени, т.е. у участников есть возможность оценить стратегию конкурентов и предпринять ответные действия. Если продавец не сдержит обещание и продаст лот по цене ниже резервной, то больше никто не будет обращать внимание на ее наличие.

Структура рынка играет важную роль в определении последствий применения той или иной аукционной процедуры. Например, компания может купить права пользования участками лесного фонда себе в убыток, который нивелируется впоследствии наличием монопольного положения в регионе.

Основным недостатком английского аукциона является то, что при такой организации торгов участникам удобно входить в сговор и реализовывать «хищническую» стратегию. В то же время у английского аукциона есть неоспоримое преимущество - он обеспечивает, что победитель выше всего оценивает лот. Также его достоинством является то, что в процессе торга участники получают информацию об оценках друг друга, что делает торг более «обоснованным». В случае одновременной продажи комплементарных благ в открытом аукционе больше шансов, что блага достанутся одному владельцу. Таким образом, отказываться от открытого аукциона совсем из-за его уязвимости для сговора и «хищничества» неразумно. Однако целесообразно внести в аукционную процедуру некоторые изменения:

- разрешить делать ставки анонимно

- разрешить использовать в качестве ставок только «круглые» числа

- продавать объединенные лоты.

Поскольку в закрытом аукционе каждый участник делает единственную ставку, то возможностей для сговора гораздо меньше по сравнению с открытым аукционом, поскольку одна компания не может наказать другую. Теоретически в повторяющихся закрытых аукционах такая возможность есть, однако, в любом случае, закрытый аукцион менее более устойчив к сговору по сравнению с открытым аукционом. По сравнению с открытым, в закрытом аукционе для компаний существует больше стимулов принять участие в аукционе, поскольку, даже не обладая максимальной оценкой, они имеют шанс выиграть аукцион. Дополнительно в закрытом аукционе могут принять участие компании-посредники, которые рассчитывают перепродать лот (в открытом аукционе таковых быть не может, поскольку либо они проиграют, либо не найдут покупателей). Таким образом, конкуренция в закрытом аукционе выше, чем в открытом.

Высокая конкуренция обуславливает сложность сговора. Если сильные игроки вступают в соглашение, то этим самым они привлекают конкурентов, поэтому сильным игрокам невыгодно делать ставки согласовано. В случае CV аукциона, закрытый аукцион гораздо привлекательнее для малых компаний, поскольку в отличие от открытого аукциона выигрыш в закрытом реже означает переоценку объекта торгов. Несмотря на все эти достоинства, закрытый аукцион первой цены имеет одним важный недостаток - он не всегда (например, когда участники разнотипные) обеспечивает эффективность, т.е. не гарантирует, что победитель имеет максимальную оценку блага.

Между любой теорией и практикой существует некоторый разрыв. Как правило, в микроэкономике (в русле которой развивается теория аукционов) этот разрыв огромен. Можно представить этот разрыв в двух аспектах. Во-первых, механизм принятия решений в моделях не соответствует практике. Во-вторых, значимость факторов в теории не всегда совпадает со значимостью факторов на практике (в теории рассматриваются функции общего вида). Для иллюстрации первого тезиса, достаточно, привести пример, о том, что для оптимального поведения на закрытом аукционе первой цены, участник должен взять интеграл от функции распределения вероятности. Не очень похоже на реальность. На эти аргументы есть фундаментальное возражение, известное как гипотеза Фридмана, которая состоит в следующем: модель ценна не тем, что воспроизводит механизм принятия решений агентами, а тем, что правильно предсказывает последствия их решений. Представляется, что эта инструментальная позиция не может полностью принята, т.е. должно быть интуитивное обоснование (понимание) результатов, которые следуют из правдоподобных предпосылок. Второй тезис интересен для данного исследования гораздо больше. Поскольку изначально была поставлена задача создания некоей базы для принятия решений на практике, то целесообразно в первую очередь рассмотреть наиболее существенные (с практической точки зрения) аспекты. Это не означает, что все остальные достижения будут проигнорированы, однако им будет уделено меньше внимания.

Совместные торги можно рассматривать как открытый аукцион со сговором. При этом интересен не столько сговор (biddingring), сколько возможность рассмотрения совместных торгов теми же средствами, которые используются для рассмотрения механизмов сговора. Представим, что устная стадия аукциона проводится неофициально. После этого победитель неофициальной стадии участвует в закрытом аукционе первой цены. В случае выигрыша он осуществляет определенные платежи участникам предварительной стадии. Отличие между обычным сговором и совместными торгами состоит в следующем:

- победитель устной стадии не обязан делать платежи остальным участникам;

- победитель устной стадии не может сделать ставку в письменной части, меньше ставки, которая обеспечила ему победу на устной стадии совместных торгов.

Цель этого сопоставления - применить существующие выводы, касающиеся сговоров к текущей процедуре. Наличие устной стадии аукциона в совместных торгах не влияет на ожидаемый выигрыш тех участников, которые подали письменные заявки. Положим, что устная часть проводится неформально, и ее победитель затем участвует в закрытом аукционе. Используя известный вывод о том, что выигрыш участников, не входящих в сговор не зависит от наличия сговора, непосредственно получаем приведенное утверждение существенно, поскольку наталкивает на понимание того, почему в принципе письменные заявки существуют, несмотря на то, что участникам либо безразлично, либо не выгодно их делать.

Англо-голландский аукцион был впервые предложен Клемперером 1998 году и представляет собой комбинацию английского аукциона и закрытого аукциона первой цены. Такой аукцион проводится в две стадии. Начинается все с английского аукциона, который проводится до тех пор, пока не останется только 2 участника. Затем им предлагают сделать письменные заявки. Победителем признается тот, чья заявка больше. Платеж равняется выигравшей ставке. Как видно из описания англо-голландского аукциона и совместных торгов - эти два механизма очень похожи. Ключевое отличие состоит в том, что в отличие от англо-голландского аукциона в совместных торгах письменные заявки делают до начала устных торгов. Эта деталь обуславливает серьезное различие в свойствах двух процедур. Совместные торги можно рассматривать как открытый аукцион со сговором. В заключение следует отметить, что, несмотря на привлекательность ускорения аукциона для закупщика, короткие торги не всегда дают положительные результаты

Таблица 2 - Сравнение Совместных торгов и Англо-голландского аукциона[2]

Существующие обзоры практики применения позволяют сделать вывод о том, что отдельные аспекты теории аукционов заслуживают более пристального внимания, чем другие.