Экономические модели зависимости величины активов, подверженных кредитному риску, от пассивов, прибыли (убытков), ВВП

курсовая работа

3.2 Выбор моделей

Предлагаются две модели:

1) Y=в0 + в1X3 + e, причем в0 не равно нулю, так как ни один из вышеприведенных графиков не имеет тренда, проходящего через точку (0,0); коэффициент в1 больше нуля.

2) Y=бX3б1. Данная модель легко сводится к линейной с помощью логарифмирования: lnY=lnб + б1lnX3 = б0 + б1lnX3. Добавив случайную погрешность, окончательно получаем: lnY = б0 + б1lnX3 + e. Заменяя логарифмы переменных Y и X3 на новые переменные, получаем линейную модель

Делись добром ;)