Оценивание параметров процесса авторегрессии
2.1 Оценивание параметра авторегрессии методом МНК
Для получения оценки МНК параметра для модели авторегрессии 1-го порядка рассмотрим сумму квадратов отклонений наблюдаемых значений переменной от ожидаемых значений
Необходимое условие минимума приводит к следующей оценке
(5)
Для модели 2-го порядка сумма квадратов отклонений наблюдаемых значений от ожидаемых значений имеет вид
Необходимое условие минимума приводит к следующей системе уравнений
Содержание
Похожие материалы
- Инструментальные переменные как метод оценивания параметров модели авторегрессии
- 2. Модели авторегрессии
- 4.8.4. Оценивание параметров моделей авторегрессии. Метод инструментальных переменных.
- 3. Векторная авторегрессия
- 40. Модели авторегрессии. Оценка параметров моделей авторегрессии.
- 2.4.1. Модели авторегрессии
- 17. Процессы авторегрессии
- 28. Модель авторегрессии ar(2). Расчет параметров.
- 83. Модель авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего
- № Интерпретация параметров моделей авторегрессии.