Исследование проблемы автокорреляции (первого порядка) случайных отклонений с помощью теста Сведа-Эйзенхарта и статистики Дарбина-Уотсона, а также графических методов

курсовая работа

2.2 Исследование автокорреляции графическим методом

Этот метод подразумевает под собой анализ корреляционного поле для переменных в момент времени t и t(-2). Для этого необходимо взять переменную RESID, отражающую отклонения модели, и ёё же с лагом -2 (см. Приложение Б).

На риснке 2.1. изображена данная зависимость:

Рисунок 2.1 - корреляционное поле

Источник: собственная разработка

Точки распределились следующим образом:

1 четверть - 11

2 четверть - 8

3 четверть - 12

4 четверть - 8.

По этим данным нельзя сделать точный вывод о наличии автокорреляции, так как данные распределены равномерно, но есть вероятность положительной автокорреляции из-за немного большего количества точек в 1ой и 3ей четвертях корреляционного поля.

Делись добром ;)