Тема 6. Множественная регрессия в экономических исследованиях
1.
у - зависимая переменная
х1, х2, х3…хр - независимые переменные (факторы)
Для построения уравнения множественной регрессии чаще используются следующие функции:
линейная -
степенная -
экспонента - y=la+b1+x1+. bpxp+е
гипербола -
Уравнение регрессии в стандартизованном масштабе:
где - стандартизованные переменные
Bi - стандартизованные коэффициенты регрессии.
2. Тесноту совместного влияния факторов на результат оценивает индекс множественной корреляции:
Значение индекса множественной корреляции лежит в пределах от 0 до 1 и должно быть больше или равно максимальному парному индексу корреляции:
Индекс множественной корреляции для уравнения в стандартизованном масштабе можно записать в виде:
При линейной зависимости коэффициент множественной корреляции можно определить через матрицу парных коэффициентов корреляции:
Дr определитель матрицы парных коэффициентов корреляции.
Дr1 определитель матрицы межфакторной корреляции.
Признак |
Среднее значение |
Среднее квадратич. отклонение |
линейный коэффициент парной корреляции |
|
среднедневной душевой доход у |
86,8 |
11,4 |
- |
|
среднедневная з/плата одного работающего, руб. |
54,9 |
5,86 |
||
средний возраст безработного, лет, х2 |
33,5 |
0,58 |
Решение:
Линейное уравнение имеет вид:
Применим метод стандартизации переменных и построим уравнение в стандартизованном масштабе:
Расчет в - коэффициентов:
Рассчитываем b1 и b2:
;
Расчет линейного коэффициента множественной корреляции выполним с использованием коэффициентов ryxj и вj:
Зависимость у от х1 и х2 характеризуется как тесная, в которой 72% вариации среднего душевого дохода определяется вариацией учетных в модели факторов: средней заработной платы и среднего возраста безработного. Прочие факторы составляют 28% от общей вариации у.
Таблица 5
Признак |
Среднее значение |
Среднеквадрат. отклонение |
Коэффициент парной корреляции |
|
у |
12,0 |
2,0 |
||
х1 |
4,3 |
0,5 |
||
х2 |
10,0 |
1,8 |
3. Линейное уравнение множественной регрессии имеет вид:
Искомое уравнение в стандартизованном масштабе:
Расчет в-коэффициентов выполним по формулам:
Рассчитываем b1 и b2:
Уравнение множественной регрессии:
Оно показывает, что при увеличении х1 на 1 кВт/ч на одного рабочего (при неизменном х2) У увеличивается в среднем на 0,54 т. При увеличении х2 (на 1 тыс. ед. произведенной продукции), потребление материалов У (Т) увеличивается в среднем на 0,84т.
Коэффициент множественной корреляции:
Зависимость у от х1 и х2 характеризуется как тесная, в которой 70% вариации потребления материалов определяются вариацией учтенных в модели факторов х1 и х2.
- Тема 1. Предмет и метод эконометрики
- Тема 2. Парная регрессия в экономических исследованиях
- Тема 3. Регрессионные модели с переменной структурой
- Тема 4. Обобщенный метод наименьших квадратов
- Тема 5. Нелинейные модели регрессии
- Тема 6. Множественная регрессия в экономических исследованиях
- Тема 7. Моделирование одномерных временных рядов
- Тема 8. Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений
- Тема 9. Системы экономических уравнений
- Тема 10. Оценивание параметров структурной модели косвенным методом наименьших квадратов
- Тема 11. Оценивание параметров структурной модели двухшаговым и трехшаговым методами наименьших квадратов
- Литература