3.1 Проверка внешних признаков гетероскедастичности: проведение графического анализа поведения регрессионных остатков

Гетероскедастичность называется явление непостоянства дисперсий регрессионных остатков регрессии.

ОЛММР с гетероскедастичными остатками описывается следующей системой соотношений и условий:

1. Х₁, Х₂, Х₃,…. Х_к детерменированны;

2. rang X = 1+k$

3. M (е_i) = 0$

4. D (е_i) = у_i² i = 1,n;

5. cov (е_iе_j) = 0$

4^,. ?_е = у² ?₀

Проверим внешние признаки гетероскедастичности. Для этого проведем графический анализ поведения регрессионных остатков при помощи ППП Excel.

Рисунок 3 - Поведение регрессионных остатков при увеличении Х₃

Рисунок 4 - Поведение регрессионных остатков при увеличении Х₂

Из рисунков 3 и 4 видно, что диаграммы имеют пики, однако в целом подобный рисунок может соответствовать как гомо-, так и гетероскедастичной выборке.

Чтобы определить, какая же именно ситуация имеет место, используются тесты на гетероскедастичность.