Основы эконометрического анализа

лекция

1.9 Автокорреляция остатков

1. Примеры автокорреляции.

Возможные причины:

1) неверно выбрана функция регрессии;

2) имеется неучтенная объясняющая переменная (переменные)

2. Статистика Дарбина-Уотсона

Очевидно: 0 DW 4

Если DW близко к нулю, это позволяет предполагать наличие положительной автокорреляции, если близко к 4 - отрицательной.

Распределение DW зависит от наблюденных значений, поэтому получить однозначный критерий, при выполнении которого DW считается "хорошим", а при невыполнении - "плохим", нельзя. Однако, для различных величин n и найдены верхние и нижние границы, DWL и DWU, которые в ряде случаев позволяют с уверенностью судить о наличии (отсутствии) автокорреляции в модели. Правило:

1) При DW < 2:

а) если DW < DWL - делаем вывод о наличии положительной автокорреляции (с вероятностью 1-);

б) если DW > DWU - делаем вывод об отсутствии автокорреляции (с вероятностью 1-);

в) если DWL DW DWU - нельзя сделать никакого вывода;

2) При DW > 2:

а) если (4 - DW) < DWL - делаем вывод о наличии отрицательной автокорреляции (с вероятностью 1-);

б) если (4 - DW) > DWU - делаем вывод об отсутствии автокорреляции (с вероятностью 1-);

в) если DWL (4 - DW) DWU - нельзя сделать никакого вывода;

Делись добром ;)