Основы эконометрического анализа
1.9 Автокорреляция остатков
1. Примеры автокорреляции.
Возможные причины:
1) неверно выбрана функция регрессии;
2) имеется неучтенная объясняющая переменная (переменные)
2. Статистика Дарбина-Уотсона
Очевидно: 0 DW 4
Если DW близко к нулю, это позволяет предполагать наличие положительной автокорреляции, если близко к 4 - отрицательной.
Распределение DW зависит от наблюденных значений, поэтому получить однозначный критерий, при выполнении которого DW считается "хорошим", а при невыполнении - "плохим", нельзя. Однако, для различных величин n и найдены верхние и нижние границы, DWL и DWU, которые в ряде случаев позволяют с уверенностью судить о наличии (отсутствии) автокорреляции в модели. Правило:
1) При DW < 2:
а) если DW < DWL - делаем вывод о наличии положительной автокорреляции (с вероятностью 1-);
б) если DW > DWU - делаем вывод об отсутствии автокорреляции (с вероятностью 1-);
в) если DWL DW DWU - нельзя сделать никакого вывода;
2) При DW > 2:
а) если (4 - DW) < DWL - делаем вывод о наличии отрицательной автокорреляции (с вероятностью 1-);
б) если (4 - DW) > DWU - делаем вывод об отсутствии автокорреляции (с вероятностью 1-);
в) если DWL (4 - DW) DWU - нельзя сделать никакого вывода;