Исследование проблемы автокорреляции (первого порядка) случайных отклонений с помощью теста Сведа-Эйзенхарта и статистики Дарбина-Уотсона, а также графических методов

курсовая работа

Введение

Данный курсовой проект подразумевает под собой построение экономической модели и, в соответствии с темой, её исследование на автокорреляцию первого порядка и коррекцию на основании полученных данных.

  • Понятие экономической модели, а именно модели множественной линейной регрессии, возникает тогда, когда мы говорим об воздействии нескольких экзогенных факторов (Х ? 2) на эндогенную переменную. Под регрессией понимается функциональная зависимость между объясняющими переменными (Х) и условным математическим ожиданием (средним значением) зависимой переменной которая строится с целью предсказания (прогнозирования) этого среднего значения при фиксированных значениях первых.
  • Целью курсового проекта является выполнение эконометрического моделирования в соответствии с выбранной темой на основании выбранных данных.
  • В качестве оцениваемых параметров я использовала оборот розничной торговли в текущих ценах под воздействием средней номинальной заработной платы, инвестиций в основной капитал и импорта товаров и услуг.
  • Выборку производила по временным поквартальным данным с 2004 по 1ый квартал 2013 года. В качестве исследуемой страны я выбрала Россию.
  • Соответствующие статистические данные представлены в приложении 1.
  • Для анализа модели будет использоваться эконометрический пакет Eviews. При помощи теста Сведа-Эйзенхарта, статистики Дарбина-Уотсона и графического метода будут проверены остатки построенной модели на наличие автокорреляции.
  • Итак, первоначальная модель множественной линейной регрессии переменной Y будет основываться на следующих объясняющих переменных X1, X2, Х3:
  • X1 - IMPORT, импорт товаров и услуг, млрд. руб
  • X2 - INVEST, инвестиции в основной капитал, млрд (трлн) руб
  • Х3 - ZP, средняя номинальная зарплата, руб/месяц
  • Наша зависимая переменнаяY обозначает:
  • Y - Rozn, оборот розничной торговли в текущих ценах, млрд.руб
  • Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:

    - построение исходной модели

    - оценка общего качества регрессии

    - анализ нарушения предпосылок МНК

    - выявление автокорреляции при помощи теста Сведа-Эйзенхарта

    - выявление автокорреляции при помощи статистики Дарбина-Уотсона

    - выявление автокорреляции при помощи графических методов

    - корректировка модели

    Делись добром ;)