Исследование проблемы автокорреляции (первого порядка) случайных отклонений с помощью теста Сведа-Эйзенхарта и статистики Дарбина-Уотсона, а также графических методов
курсовая работа
Введение
Данный курсовой проект подразумевает под собой построение экономической модели и, в соответствии с темой, её исследование на автокорреляцию первого порядка и коррекцию на основании полученных данных.
Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
- построение исходной модели
- оценка общего качества регрессии
- анализ нарушения предпосылок МНК
- выявление автокорреляции при помощи теста Сведа-Эйзенхарта
- выявление автокорреляции при помощи статистики Дарбина-Уотсона
- выявление автокорреляции при помощи графических методов
- корректировка модели